關于做好2021年元旦節(jié)期間市場風險控制工作的通知
各部門、各分支機構(gòu)、各位投資者：
2021年元旦臨近，根據(jù)交易所通知，2020年12月31日（星期四）晚上不進行夜盤交易，2021年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）休市。2021年1月4日（星期一）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當晚進行連續(xù)交易。經(jīng)公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調(diào)整?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、上海期貨交易所
自12月30日起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：
螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%。
1月4日交易后，自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時起，所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
二、大連商品交易所
自2020年12月30日結(jié)算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：
鐵礦石品種期貨合約投機交易保證金比例調(diào)整為19%（I2105合約維持20%標準不變），套期保值交易保證金比例維持17%不變，漲跌停板幅度維持10%不變；
焦炭和焦煤品種期貨合約投機交易保證金比例調(diào)整為18%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；
黃大豆1號品種期貨合約投機交易保證金比例調(diào)整為18%，套期保值交易保證金比例維持14%不變，漲跌停板幅度維持8%不變；
棕櫚油品種期貨合約投機交易保證金比例調(diào)整為17%，套期保值交易保證金比例維持15%不變，漲跌停板幅度維持8%不變；
玉米品種期貨合約投機交易保證金比例調(diào)整為15%，套期保值交易保證金水平維持13%不變，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；
雞蛋品種期貨合約投機交易保證金比例調(diào)整為16%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
2021年1月4日恢復交易后，鐵礦石、焦炭、焦煤、黃大豆1號、棕櫚油、玉米和雞蛋品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持假期期間標準不變。
三、中國金融期貨交易所
滬深300、上證50股指期貨各合約的交易保證金標準維持14%不變；
中證500股指期貨各合約的交易保證金標準維持16%不變。
滬深300股指期權(quán)各合約的保證金調(diào)整系數(shù)根據(jù)滬深300股指期貨的交易保證金標準。
如遇上述各交易所的交易保證金比例、漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
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特此通知。 ?????
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前海期貨有限公司
二〇二〇年十二月二十九日
