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重點(diǎn)關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、央行公開市場開展1200億元7天期逆回購操作，今日有1200億元逆回購到期，完全對(duì)沖到期量。2、發(fā)改委：當(dāng)前物價(jià)水平總體處于合理區(qū)間，CPI同比漲幅已連續(xù)四個(gè)月在3%以下運(yùn)行，8月份漲幅為近17個(gè)月以來最小值；從后期來看，我國物價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)，隨著生豬生產(chǎn)逐步恢復(fù)以及翹尾因素明顯收窄，預(yù)計(jì)CPI同比漲幅將繼續(xù)趨穩(wěn)。3、銀保監(jiān)會(huì)要求加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)督管理，不得吸收或者變相吸收公眾存款，嚴(yán)禁貸款用于股票、金融衍生品等投資以及為房地產(chǎn)市場違規(guī)融資等。鼓勵(lì)小額貸款公司降低貸款利率，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。4、發(fā)改委：企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)防范總體情況良好，截至目前累計(jì)違約81.4億元，僅占存量企業(yè)債的0.2%，位于公司信用類債券最低水平；下一步將深入推進(jìn)企業(yè)債券注冊(cè)制改革，加強(qiáng)信息披露和事中事后監(jiān)管，推動(dòng)企業(yè)債券更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。5、發(fā)改委：支持民間投資參與補(bǔ)短板和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)新推廣PPP模式，吸引民間資本參與；穩(wěn)妥推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)，盤活基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)。6、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.7613，較上一交易日上漲162個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升397個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.7825，再創(chuàng)逾16個(gè)月新高。

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重點(diǎn)關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

交易提示：美國EIA商業(yè)原油庫存減少438.9萬桶，周度餾分油庫存增加346.1萬桶，煉廠利用率增加4.0%至75.8%，汽油庫存減少38.1萬桶。

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場前，颶風(fēng)在這周可能會(huì)支撐NYMEX輕質(zhì)原油至39-40美元/桶。周三開始，美國墨西哥灣鉆井工人陸續(xù)返回海上平臺(tái)，利好可能減弱。

重點(diǎn)關(guān)注：旺季到來后供需關(guān)系驗(yàn)證。

交易提示：惠譽(yù)國際的最新市場報(bào)告稱，惠譽(yù)將其對(duì)2020年銅價(jià)的預(yù)估從5,900美元小幅上調(diào)至6,000美元/噸，因其預(yù)計(jì)今年馀下時(shí)間銅價(jià)將大致橫盤交易?；葑u(yù)說，需求將繼續(xù)受到中國政府刺激措施和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的支持。

盤面影響：露天煤業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示：公司持有內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司51%股份，近期鋁產(chǎn)品售價(jià)呈上漲趨勢，目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。公司2020年計(jì)劃電解鋁銷量88.7萬噸，其中2020年1-6月電解鋁實(shí)際銷量45.45萬噸。近一個(gè)月以來銅內(nèi)弱外強(qiáng)情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗(yàn)證。油價(jià)可能有一定指導(dǎo)意義。

重點(diǎn)關(guān)注：鐵水成本。

交易提示：本周唐山地區(qū)10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2443元/噸，平均鋼坯含稅成本3181元/噸，周比上調(diào)34元/噸，與9月16日當(dāng)前普方坯價(jià)格3370元/噸出廠相比，鋼廠平均毛利潤約189元/噸，周比下調(diào)114元/噸。

盤面影響：供給仍處高位，需求不及預(yù)期，受情緒拖累，預(yù)計(jì)螺紋鋼價(jià)格表現(xiàn)弱勢。

重點(diǎn)關(guān)注：全國油廠豆油庫存；隱含波動(dòng)率。

交易提示：

（1）據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至9 月 15 日，全國主要油廠豆油庫存 128 萬噸，周環(huán)比略減 1 萬噸，月環(huán)比增加 3 萬噸，同比減少 6 萬噸，比近三年同期均值減少16萬噸。

（2）截至2020年9月16日，玉期貨主力合約對(duì)應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為14.44%，較上一交易日13.31%，上升了1.13個(gè)百分點(diǎn)。玉米基本面強(qiáng)勢，建議短期構(gòu)建牛市價(jià)差。

（3）截至2020年9月16日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為22.96%，較上一交易日23.72%，下滑了0.76個(gè)百分點(diǎn)。豆粕波動(dòng)率擴(kuò)大，建議短期構(gòu)建買入跨式期權(quán)，做多波動(dòng)率。

盤面影響：9-10月進(jìn)口大豆到港量龐大，大豆壓榨量維持高位，隨著雙節(jié)備貨結(jié)束，預(yù)計(jì)后期豆油庫存有望止降回升。

重點(diǎn)關(guān)注：新疆棉開秤價(jià)格；輪出日?qǐng)?bào)。

交易提示：2020年新疆手摘棉收購報(bào)價(jià)在5.8-6.9元/kg,機(jī)采棉收購報(bào)價(jià)在5-5.15元/kg，但因籽棉還未大量上市，目前籽棉價(jià)格不具備代表性，內(nèi)地棉花收購報(bào)價(jià)在5.6-6.4元/kg。2020年新疆手摘棉收購報(bào)價(jià)在5.8-6.9元/kg,機(jī)采棉收購報(bào)價(jià)在5-5.15元/kg，但因籽棉還未大量上市，目前籽棉價(jià)格不具備代表性，內(nèi)地棉花收購報(bào)價(jià)在5.6-6.4元/kg。

盤面影響：紡織產(chǎn)業(yè)旺季將至，鄭棉波動(dòng)加大，不易追高建議逢低短多。

重點(diǎn)關(guān)注：認(rèn)沽認(rèn)購比

交易提示：

今日上證50下跌0.66%,股指期貨主力合約下跌0.63%,基差為-6.98,基差變化為1.06,成交量變化為14%,持倉量變化為-26%。

今日滬深300下跌0.66%,股指期貨主力合約下跌0.63%,基差為-9.16,基差變化為-20.04,成交量變化為20%,持倉量變化為-28%。

今日中證500下跌0.53%,股指期貨主力合約下跌0.2%,基差為-0.24,基差變化為21.44,成交量變化為25%,持倉量變化為-26%。

上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率為24.82%,變動(dòng)幅度為-2.9%。成交量認(rèn)沽認(rèn)購比為115.66%,變動(dòng)幅度為-3.48%。

重點(diǎn)關(guān)注：美國8月新屋開工（9月17日晚公布）

交易提示：美國新屋開工在4月疫情停工錄得-30.2%之后持續(xù)回升，但增速已經(jīng)下滑，至前值增至22.6%，本次預(yù)測值為-0.9%，市場預(yù)期新屋開工增長停滯，環(huán)比小幅下滑。

盤面影響：美聯(lián)儲(chǔ)將通脹目標(biāo)調(diào)整為區(qū)間管理，為更長時(shí)間保持低息刺激增長做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會(huì)導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進(jìn)第二輪經(jīng)濟(jì)刺激方案，預(yù)計(jì)最快本周最晚月末通過國會(huì)投票，如果實(shí)際刺激規(guī)模大于市場預(yù)期，那么美股和黃金將重回升勢。