5年國債
發(fā)布日期：2018-06-29 09:44:00 閱讀(2700)
5年期國債期貨合約表?? ??? | |
合約標的 |
面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債 |
可交割國債 |
發(fā)行期限不高于7年、合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債 |
報價方式 |
百元凈價報價 |
最小變動價位 |
0.005元 |
合約月份 |
最近的三個季月（3月、6月、9月、12月中的最近三個月循環(huán)） |
交易時間 |
09:15—11:30， 13:00—15:15 |
最后交易日交易時間 |
09:15—11:30 |
每日價格最大波動限制 |
上一交易日結(jié)算價的±1.2% |
最低交易保證金 |
合約價值的1% |
最后交易日 |
合約到期月份的第二個星期五 |
最后交割日 |
最后交易日后的第三個交易日 |
交割方式 |
實物交割 |
交易代碼 |
TF |
上市交易所 |
中國金融期貨交易所 |
可交割國債 |
發(fā)行期限不高于7年、合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債 |
更多介紹
5年期國債轉(zhuǎn)換因子和應計利息計算公式
國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應計利息計算公式公布如下：
一、轉(zhuǎn)換因子
轉(zhuǎn)換因子計算公式如下：
其中，
? ? ? r：5年期國債合約票面利率3%；
??????x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；
? ? ? n：剩余付息次數(shù)；
? ? ? c：可交割國債的票面利率；
? ? ? f：可交割國債每年的付息次數(shù)；
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。
二、應計利息
應計利息的日計數(shù)基準為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”，每100元可交割國債的應計利息計算公式如下：
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。
